FX自動売買入門〜楽に儲ける〜 

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真の最大ドローダウンを予測しよう

システムを絞り込んだら、次にリスク(最大ドローダウン)を予測します。



最大ドローダウンはシステムに表示され、公開されています。

しかし、これは過去の実績の中で最も大きかったドローダウンでしかありません。

しかし、実績ではなく、可能性として起こりえる最悪のケースを割り出すことが必要です。

過去一度も発生していない大きなドローダウンが突然生じることもよくあるのです。

先に述べたGBPJPY‐Moverの場合、1回の負けトレードでは必ず「300pips×4(ポジション数)」の損失が出ていますが、これは、ポジションを取るときに10Kあたり300pipsのストップオーダーを入れており、そこまで含み損が増えた時金で損切りしているからです。

そこで、1回負けると1200pipsの損失を出すシステムが何回連続して負けると危険性があるかということを考える必要があります。

仮に1回だけなら最大ドローダウンは1200pipsですが、2回連続負ける危険性があれば、最大ドローダウンは2400pipsになります。

つまり、連続負け数を知ることで、真の最大ドローダウンが導き出せるのです。

起こり得る最悪の数値は、このようにして知ることができます。

このシステムでは、過去の平均勝率はおおよそ60%程度であることがわかっています。

しかし、確率の計算では、最悪の場合、連続して6回程度負ける可能性があることになります。

つまり、ポートフォリオの最小設定10Kあたりの本当の最大ドローダウンは「300pips×4ロット×6回=約7200pips」と推定できます。

ウェブでは過去最大ドローダウンが3860pipsと公開されていますが、それよりもはるかに大きなドローダウンが発生する可能性を考慮してトレードする必要があるのです。

さらに、ひとつのシステムだけで運用する場合の最大ドローダウンは、リスク分散ができないので、先に述べたように1.5倍にしたほうがよいでしょう。

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