FX自動売買入門〜楽に儲ける〜 

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システムを選ぶときに注目したい項目

期待値とドローダウンに加えて、優れたシステムを選ぶためには、「スタート時期」「トレード回数」「プロフィットファクター」の3項目に注目することが重要です。


◎スタート時期

十分なデータを見るためには、稼働期間が短く、スタートしてから半年以内のシステムは避ける方がよいでしょう。

稼働してから半年未満では、システムの優劣を判断するには短すぎ、現時点でパフォーマンスが優れているとしても、この先どうなるかわかりません。

この基準で見れば、新しいシステムはどんどん削られるので、かなり絞り込むことができます。

しかし、新しいシステムでも、なかには、莫大な利益を生むものが含まれている可能性があるので、まったく無視してよいわけではありません。

スタート時期が浅く、パフォーマンスの高いものもリストアップして、定期的にウォッチし、半年以上経過した時点で対象に加えるとよいのではないでしょうか。

◎トレード回数

データを解析するうえで、サンプル値がある程度ないと精度が著しく落ちてしまいます。

そこで、半年で30回以上トレードしていることを採用の条件にするとよいでしょう。

それ以下だと、偶然の要素があまりにも強いため、システムの優劣が判断できません。


◎プロフィットファクター

強いシステムを知るために便利な指標がプロフィットファクターです。

これは、投資対象や投資手法の「利益を生む力」を示したものです。

「システムが獲得した総利益÷システムの失った総損失」という式で算出され、「1」より大きいことがシステム存続の条件だといわれています。

5回トレードをして、その間に10万円の利益を得て、その内訳が、4回利益が出てその合計が20万円、損失を出したのが1回でその金額が−10万円なら、プロフィットファクターは「20万円÷10万円=2」となります。

取引回数30回で2.5以上、50回で2以上、80回以上のトレードで1.7以上のプロフィットファクターを出しているシステムは、相当の実力があると考えてよいでしょう。

取引回数が増えるにつれて、基準となるプロフィットファクターの値が下がっていることには理由があり、サンプル数(取引回数)が少ないと、偶然の要素がより強く、「まぐれ」でも高いプロフィットファクターが出る危険性が高いからです。

たとえば、コインを投げて表が上になれば+10円、裏なら−10円とルールを決めた場合、このゲームの期待値はゼロになります。

つまり、やればやるほど利益ゼロに近づくため、投資価値がないゲームだといえます。

このゲームでも10回行って、プロフィットファクターが3以上出ることは確率論的には珍しくはありません。

しかし、80回やると3以上になることはほぼありません。

偶然の要素が回数を重ねることで減少するからです。

先に述べたプロフィットファクターは、偶然ではありえないくらいの高い数値ですので、これ以上のプロフィットファクターを出しているシステムは、ある程度実力があると考えることができます。

また、取引回数=トレード数ではありません。

それは、同時に複数ロットのポジションをオープンするシステムもあるからです。

1回のトレードで複数のポジションを持つシステムでは、取引回数を1回のトレードで同時にオープンするポジション数で割った回数が実際のトレード回数です。

たとえば、GBPJPY‐Moverというシステムでは、3ヶ月間のトレード数が169で4つのポジションが同時にオープン、クローズしています。

つまり、「169÷4=約42回」と十分なトレード回数があることになります。

トレードの判断が何回され、さらに、その判断が正しかったのか否か、そして、その結果としてプロフィットファクターがどうなっているかということを計算する必要があるのです。

つまり、取引回数の実績データをポジション数で割ることが重要です。

以上のようなフィルターをかけると、全部でシステムが800個あったとしても、スクリーニングされると10個以内になることがほとんどでしょう。

この基準は非常に厳しく、偶然では起きない範囲を超えたシステムに実力があるとみなしているからです。

しかし、このような判断方法では、基準を上回れば「実力あり」とかなりの確信を持っていうことができますが、基準を下回っているからといって必ずしも実力がないということはできません。

つまり、この方法だけではよいシステムすべてを拾い上げることはできないという欠点もあるのです。

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