FX自動売買入門〜楽に儲ける〜 

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らくらく儲けるしっかり儲ける利益率が跳ね上がる自動売買システムの秘訣を教えます。タダで・・・教えちゃいます。

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ルールはどのようにつくられるか

システムトレードのルールを確立するためには、過去の値動きから、未来の値動きにも有効な法則を探し出し、検証したあとで取引に応用するのが一般的です。



そのための手順は以下のようになります。

手順1 ルールづくりを行う

たとえば、「短期移動平均線と中期移動平均線のクロスポイントを売買シグナルとする」とし、ゴールデンクロスが起きれば「買い」、デッドクロスが起きれば「売り」といった具合に、「どのようなルールに基づいて取引を行うか」を決めることからシステムトレードは始めます。

手順2 バックテストを行う

ルールを決めたら、過去にそのシステムが稼働していたらどのような成績を出していたかをテストし、そのルールが有効かどうかを検証します。

一般的には、エクセルや市販のソフト、FX会社が提供するシステムトレードのツールで過去の値動きから検証します。

手順3 適正化を行う

過去の実績のシミュレーションを繰り返し行い、最大のパフォーマンスが出るようにパラメーターを調整します。

たとえば、移動平均線の期間を1日変えるなど、どの数値を採用すればシステムの性能が上がるのかを調整し、そのルールで得られる利益を最大化していきます。


手順4 フォワードテストを行う

フォワードテストとは、バックテストで高いパフォーマンスが実証できたら、今度はバックテストで使用しなかった未知の為替データを入力し、有効性を確認することです。

たとえば、3年前から1年前までのデータを使ってバックテストを行ったら、直近1年のデータでフォワードテストは行います。

直近1年の値動きを未来のデータと見立てて入力し、その結果を実際の値動きと照合して、そのルールが本当に使えるものかどうかをチェックするのです。

これは、バックテストで成績がよくても、フォワードテストでの成績が必ずしもよいとは限らないからです。

実際のシステム開発でも、バックテストである程度の性能を確認したら、それが未知の値動きに対応できるかどうかを確認するために、次にフォワードテストを長期間行うことが常識になっています。

バックテストの結果が必ずしも実運用時の結果ではないという原則をしっかり理解しておく必要があります。

過去にどのような値動きがあったかはわかっているので、バックテストで大きな利益を獲得するシステムは簡単につくれます。

しかし、その後の相場に適用した時に実力を発揮するシステムでなくては意味がありません。

「過去の値動きでこれだけ利益を上げているのだから今後も有効なはず」と考えがちですが、それは大きな間違いです。

通貨の価格が過去と完全に同じ動きをたどることはないので、実際に試してみると、バックテストと同じ成績を出せるシステムはほとんどないことに気がつくと思います。

しかし、実力のあるシステムは、実際のマーケットの動きに適用するルールが組み込まれているので、ある程度の利益を長期的・安定的に出すことが確認できるのです。

有効なシステムは、過去のデータから「今後の市場でも通用するルール」がうまく抽出されたものだと言えるでしょう。

手順5 実際の取引に応用する

ルールとその有効性が実証できれば取引に応用してみます。

ゴールデンクロスが起きれば「買い」のシグナルが発生、反対にデッドクロスが起きると「売り」のシグナルが発生するルールなら、それに従って取引を行います。

これらのプロセスはエクセルなどで独自に開発・実践することもできますし、市販されているシステムトレードツールを利用することもできます。

最近は、システム開発会社がつくった独自のシステムがインターネット上で多数販売されているので、それを利用するトレーダーが増加しているようです。

バックテストの結果などの自社製品の性能が、各社のサイトで公表されているので、それを目安に有効なシステムかどうかを判断すればよいでしょう。

市販のシステムトレードツールには、FX会社の売買システムと連動して、シグナルが発生するとシステム側で自動的に売買を行う自動売買機能搭載のツールもあり、これを使用すれば、売買する金額などの必要な設定をしておくだけで、自動的・継続的に機械任せの取引が可能です。

日本では現在、「MT4(メタトレーダーフォー)」という汎用システムトレードツールに対応して自動売買ができるサービスを提供しているFX会社があります。

また、自動売買に対応したツールを独自に提供している会社もあります。

本業を持つサラリーマンにとって、売買の手間を大幅に省くことのできるこのようなサービスは心強い味方になるのではないでしょうか。

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